PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PABU с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с UJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 15.96%/yr vs 10.31%/yr for UJUN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности PABU и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.41%.

PABU

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
5.76%
С начала года
4.79%
1 год
13.88%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.08%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
2.94%
С начала года
3.41%
1 год
8.30%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		4.79%13.08%24.84%29.51%-15.45%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.41%10.63%12.49%12.17%-7.97%

Correlation

The correlation between PABU and UJUN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between PABU and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и UJUN

Секторы
PABU
UJUN

Технологии

51.5%
38.4%

Недвижимость

16.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.8%

Финансовые услуги

7.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.0%

Здравоохранение

5.9%
8.4%

Промышленность

1.9%
7.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Энергетика

0.7%
3.2%

Сырьевые материалы

0.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Технологии

PABU
51.5%
UJUN
38.4%

Недвижимость

PABU
16.2%
UJUN
1.8%

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
UJUN
10.8%

Финансовые услуги

PABU
7.1%
UJUN
11.0%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.4%
UJUN
10.0%

Здравоохранение

PABU
5.9%
UJUN
8.4%

Промышленность

PABU
1.9%
UJUN
7.9%

Коммунальные услуги

PABU
1.7%
UJUN
2.1%

Энергетика

PABU
0.7%
UJUN
3.2%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
UJUN
1.7%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

UJUN
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с PPHPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с VOXPABU с SPMOPABU с VGT
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

PABU vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.80

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.67

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.94

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

14.35

-11.07

PABU vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и UJUN

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-13.73%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-2.84%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-11.24%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-0.21%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.05%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

0.58%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и UJUN

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.59%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

3.99%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

4.62%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

8.39%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

8.74%

+9.96%

Сравнение комиссий PABU и UJUN

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и UJUN

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.93%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

PABU and UJUN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABU has higher volatility (4.60%) compared to UJUN (1.59%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, PABU leads with 15.96% vs 10.31% for UJUN. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 15.96% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

PABU has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for UJUN.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор