Сравнение PABU с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
PABU и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PABU и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABU и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 6.68% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и SGRT
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
PABU vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PABU
SGRT
Сравнение PABU c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.09 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между PABU и SGRT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и SGRT
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и SGRT
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -17.87% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -7.09% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.52% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 32.60% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 32.60% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 32.60% | -13.73% |