Сравнение PABU с SGRT
PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. PABU is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PABU и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
PABU
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PABU и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 10.02% | 6.68% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between PABU and SGRT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PABU vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PABU
SGRT
Сравнение PABU c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 3.63 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок PABU и SGRT
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PABU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -17.87% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.69% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -3.10% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PABU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 33.40% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 33.40% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 33.40% | -14.72% |
Сравнение комиссий PABU и SGRT
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и SGRT
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 0.86% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PABU and SGRT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
PABU has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.11% for SGRT.
PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PABU и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор