PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PABU с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - PABU tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD) while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 15.96%/yr vs 19.69%/yr for ITOT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности PABU и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

PABU

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
5.76%
С начала года
4.79%
1 год
13.88%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		4.79%13.08%24.84%29.51%-15.45%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-14.50%

Correlation

The correlation between PABU and ITOT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between PABU and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и ITOT

Секторы
PABU
ITOT

Технологии

51.5%
37.2%

Недвижимость

16.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.8%

Финансовые услуги

7.1%
11.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.8%

Здравоохранение

5.9%
8.8%

Промышленность

1.9%
9.1%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Энергетика

0.7%
3.3%

Сырьевые материалы

0.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Технологии

PABU
51.5%
ITOT
37.2%

Недвижимость

PABU
16.2%
ITOT
2.3%

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
ITOT
9.8%

Финансовые услуги

PABU
7.1%
ITOT
11.4%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.4%
ITOT
9.8%

Здравоохранение

PABU
5.9%
ITOT
8.8%

Промышленность

PABU
1.9%
ITOT
9.1%

Коммунальные услуги

PABU
1.7%
ITOT
2.1%

Энергетика

PABU
0.7%
ITOT
3.3%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
ITOT
2.0%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

ITOT
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с PPHPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с VOXPABU с SPMOPABU с VGT
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

PABU vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.71

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.37

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.48

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

10.79

-7.51

PABU vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и ITOT

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-55.20%

+32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-8.90%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-19.44%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-0.73%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.94%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.04%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и ITOT

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.31%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.15%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.85%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.46%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.24%

+0.46%

Сравнение комиссий PABU и ITOT

PABU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и ITOT

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.93%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PABU and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PABU has higher volatility (4.60%) compared to ITOT (3.31%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 19.69% vs 15.96% for PABU. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 19.69% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for PABU.

ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.93% for PABU.

PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор