PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. PABU is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.43%/yr vs 37.11%/yr for IQM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности PABU и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

PABU

1 день
0.58%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.11%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		10.02%13.08%24.84%29.51%-15.45%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-18.47%

Correlation

The correlation between PABU and IQM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between PABU and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и IQM

Секторы
PABU
IQM

Технологии

44.9%
65.9%

Недвижимость

12.4%

-

Финансовые услуги

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.1%

Здравоохранение

7.4%
1.1%

Промышленность

2.5%
19.9%

Коммунальные услуги

1.8%
3.3%

Энергетика

0.7%
2.7%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

PABU
44.9%
IQM
65.9%

Недвижимость

PABU
12.4%
IQM

-

Финансовые услуги

PABU
11.2%
IQM

-

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
IQM
2.1%

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
IQM
4.1%

Здравоохранение

PABU
7.4%
IQM
1.1%

Промышленность

PABU
2.5%
IQM
19.9%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
IQM
3.3%

Энергетика

PABU
0.7%
IQM
2.7%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
IQM

-

Потребительский защитный сектор

PABU

-

IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

PABU vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.57

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.01

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.94

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

16.15

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.95

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PABU и IQM

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-44.91%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.71%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-30.42%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.57%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-12.24%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.49%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и IQM

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 3.71%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

9.33%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

22.97%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

28.28%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

28.90%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

30.71%

-12.03%

Сравнение комиссий PABU и IQM

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и IQM

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and IQM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to PABU (3.71%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs IQM's -44.91%.

On 3-year performance, IQM leads with 37.11% vs 20.43% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQM has performed better with a 37.11% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

PABU has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for IQM.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор