PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.43%/yr vs 9.07%/yr for ICLN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности PABU и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

PABU

1 день
0.58%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.11%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и ICLN

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		10.02%13.08%24.84%29.51%-15.45%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%11.41%

Correlation

The correlation between PABU and ICLN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.56

The correlation between PABU and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и ICLN

Секторы
PABU
ICLN

Технологии

44.9%
11.1%

Недвижимость

12.4%

-

Финансовые услуги

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%
0.1%

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

2.5%
27.8%

Коммунальные услуги

1.8%
32.8%

Энергетика

0.7%
26.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

PABU
44.9%
ICLN
11.1%

Недвижимость

PABU
12.4%
ICLN

-

Финансовые услуги

PABU
11.2%
ICLN

-

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
ICLN
0.1%

Здравоохранение

PABU
7.4%
ICLN

-

Промышленность

PABU
2.5%
ICLN
27.8%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
ICLN
32.8%

Энергетика

PABU
0.7%
ICLN
26.4%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
ICLN
1.1%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

PABU vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.19

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.86

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

7.50

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

21.31

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.19

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.08

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PABU и ICLN

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-87.15%

+64.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.22%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-43.18%

+22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-37.10%

+36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-66.61%

+60.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.94%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и ICLN

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 3.71%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

9.30%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

20.20%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

26.34%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

27.20%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

27.20%

-8.52%

Сравнение комиссий PABU и ICLN

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и ICLN

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and ICLN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to PABU (3.71%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs ICLN's -87.15%.

On 3-year performance, PABU leads with 20.43% vs 9.07% for ICLN. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 20.43% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.86% for PABU.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор