PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PABU с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PABU и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABU и FTCS


2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
-7.98%13.08%24.84%29.51%-15.45%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


PABU

1 день
0.96%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-6.92%
1 год
12.31%
3 года*
15.35%
5 лет*
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий PABU и FTCS

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

PABU vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PABUFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.34

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.59

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.49

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

1.87

+1.33

PABU vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PABUFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между PABU и FTCS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и FTCS

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
1.03%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок PABU и FTCS

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


PABUFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-53.64%

+30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-9.38%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-6.46%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.93%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.46%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и FTCS

iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PABUFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.18%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.05%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

13.55%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

13.14%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.54%

+3.33%