PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PABU с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PABU и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABU и FPX


2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
-7.98%13.08%24.84%29.51%-15.45%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-25.61%

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.


PABU

1 день
0.96%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-6.92%
1 год
12.31%
3 года*
15.35%
5 лет*
10 лет*

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий PABU и FPX

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

PABU vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PABUFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.49

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.05

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.19

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

10.78

-7.57

PABU vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PABUFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.49

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между PABU и FPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и FPX

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
1.03%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PABU и FPX

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PABUFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-56.29%

+33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.19%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-6.75%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-11.43%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.20%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и FPX

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) составляет 5.81%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PABUFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.11%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

18.68%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

29.37%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

26.54%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

24.17%

-5.30%