PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PABU с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 15.96%/yr vs 18.80%/yr for BIBL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PABU charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности PABU и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

PABU

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
5.76%
С начала года
4.79%
1 год
13.88%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		4.79%13.08%24.84%29.51%-15.45%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-16.22%

Correlation

The correlation between PABU and BIBL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between PABU and BIBL shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PABU и BIBL

Секторы
PABU
BIBL

Технологии

51.5%
30.8%

Недвижимость

16.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Финансовые услуги

7.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.4%

Здравоохранение

5.9%
4.2%

Промышленность

1.9%
26.7%

Коммунальные услуги

1.7%
3.3%

Энергетика

0.7%
7.9%

Сырьевые материалы

0.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Технологии

PABU
51.5%
BIBL
30.8%

Недвижимость

PABU
16.2%
BIBL
11.3%

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
BIBL

-

Финансовые услуги

PABU
7.1%
BIBL
9.2%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.4%
BIBL
0.4%

Здравоохранение

PABU
5.9%
BIBL
4.2%

Промышленность

PABU
1.9%
BIBL
26.7%

Коммунальные услуги

PABU
1.7%
BIBL
3.3%

Энергетика

PABU
0.7%
BIBL
7.9%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
BIBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

BIBL
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с PPHPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с VOXPABU с SPMOPABU с VGT
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

PABU vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.02

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.72

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.85

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

15.48

-12.20

PABU vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и BIBL

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-36.12%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-8.94%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-20.60%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-4.60%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.97%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.22%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и BIBL

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 4.60%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.55%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

14.26%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

17.09%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

19.87%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

21.11%

-2.41%

Сравнение комиссий PABU и BIBL

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и BIBL

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что сопоставимо с доходностью BIBL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.93%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and BIBL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.55%) compared to PABU (4.60%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, BIBL leads with 18.80% vs 15.96% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 18.80% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

PABU and BIBL have nearly identical dividend yields, around 0.93%.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BIBL is Large Cap Growth Equities. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор