PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PABU is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, PABU returned 17.15%/yr vs 13.32%/yr for BDGS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности PABU и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 3.92%.

PABU

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.87%
1 год
15.63%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.40%
С начала года
3.92%
6 месяцев
3.55%
1 год
10.74%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и BDGS

2026 (YTD)202520242023
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		2.93%13.08%24.84%17.14%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		3.92%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between PABU and BDGS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.80

The correlation between PABU and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и BDGS

Секторы
PABU
BDGS

Технологии

52.4%
37.4%

Недвижимость

16.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
16.6%

Финансовые услуги

6.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.9%

Здравоохранение

5.6%
7.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.9%

Промышленность

1.6%
6.6%

Энергетика

0.8%
2.6%

Сырьевые материалы

0.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Технологии

PABU
52.4%
BDGS
37.4%

Недвижимость

PABU
16.4%
BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
BDGS
16.6%

Финансовые услуги

PABU
6.9%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.2%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

PABU
5.6%
BDGS
7.5%

Коммунальные услуги

PABU
1.6%
BDGS
1.9%

Промышленность

PABU
1.6%
BDGS
6.6%

Энергетика

PABU
0.8%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
BDGS
1.5%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

BDGS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с VOXPABU с SPMOPABU с VGT
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

PABU vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.70

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.55

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.68

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

11.59

-7.67

PABU vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и BDGS

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-9.12%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-4.03%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-9.12%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.44%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-0.66%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

0.93%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и BDGS

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

2.30%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

5.18%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

6.35%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

8.22%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

8.22%

+10.55%

Сравнение комиссий PABU и BDGS

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и BDGS

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.95%0.90%1.00%1.06%1.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and BDGS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABU has higher volatility (6.31%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, PABU leads with 17.15% vs 13.32% for BDGS. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 17.15% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

PABU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: iShares and Bridges. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор