Сравнение PABU с ATFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Alger 35 ETF (ATFV).
PABU и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABU и ATFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABU и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -27.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и ATFV
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ATFV в 0.55%.
Доходность на риск
PABU vs. ATFV — Ранг доходности на риск
PABU
ATFV
Сравнение PABU c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.56 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.20 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.44 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 8.34 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.56 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PABU и ATFV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и ATFV
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ATFV в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и ATFV
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и ATFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABU | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -45.34% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -18.29% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -13.60% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -18.35% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.34% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и ATFV
Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) составляет 5.81%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABU | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 9.25% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 17.53% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 27.67% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 26.62% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 26.62% | -7.75% |