Сравнение PABFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PABFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABFX PGIM Balanced Fund | -1.40% | 15.83% | 19.80% | 17.08% | -16.07% | 14.68% | 9.12% | 21.77% | -5.16% | 14.36% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.95% против 0.87% соответственно.
PABFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.95%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABFX и QBDSX
PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PABFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PABFX
QBDSX
Сравнение PABFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.60 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.87 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.89 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 3.43 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.60 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.21 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между PABFX и QBDSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABFX и QBDSX
Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABFX PGIM Balanced Fund | 9.65% | 9.57% | 13.25% | 2.35% | 2.09% | 12.40% | 1.66% | 5.18% | 7.55% | 5.78% | 4.79% | 8.06% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PABFX и QBDSX
Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -18.38% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -3.09% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -7.40% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -18.38% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -8.41% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -6.83% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.80% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABFX и QBDSX
PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.40% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 2.77% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 3.77% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 4.32% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 5.26% | +6.31% |