PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PABAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.50% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с IOEZXPABAX с PEIYXPABAX с SICIXPABAX с BERIXPABAX с CONWX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с GWPAXNWQIX с FKINXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий PABAX и NWQIX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

PABAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.69

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.72

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.30

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

13.39

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.69

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между PABAX и NWQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и NWQIX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и NWQIX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-23.89%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-3.75%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-17.75%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-23.89%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.82%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.03%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.92%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и NWQIX

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.97%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

2.98%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

4.54%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

5.66%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

6.32%

+5.46%