PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-3.30%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.74% против 8.27% соответственно.

PABFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.40%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.74%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с BWBIXPABFX с CONWXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий PABFX и IOEZX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
PABFX
PGIM Balanced Fund

Доходность на риск

PABFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.84

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

6.69

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между PABFX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и IOEZX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.84%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и IOEZX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-56.15%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-11.71%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-21.47%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-38.12%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-4.99%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.64%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.84%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и IOEZX

Текущая волатильность для PGIM Balanced Fund (PABFX) составляет 3.53%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.25%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

8.69%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

15.56%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.90%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

16.44%

-4.89%