PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с HYSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 8.95% против 4.90% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с MAANXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM

Сравнение комиссий PABFX и HYSZX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Доходность на риск

PABFX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXHYSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.80

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.68

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.45

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

10.13

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSZX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.17

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.13

-0.46

Корреляция

Корреляция между PABFX и HYSZX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и HYSZX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности HYSZX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и HYSZX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и HYSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-18.31%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-2.39%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-9.77%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-18.31%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.42%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.20%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.58%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и HYSZX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.11%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

1.94%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

3.10%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

3.83%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

4.21%

+7.36%