PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 5.02% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с BWBIXPABFX с CONWXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий PABFX и CSTAX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

PABFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.81

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.61

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.39

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

9.64

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Корреляция

Корреляция между PABFX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и CSTAX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и CSTAX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-14.52%

-26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-2.72%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-14.52%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-14.52%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.37%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.67%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и CSTAX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.43%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.11%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

3.50%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

5.16%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

5.82%

+5.75%