PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.95% против 5.04% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с BWBIXPABFX с CONWXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий PABFX и BERIX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

PABFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.57

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.30

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.77

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

17.74

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.57

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.07

-0.39

Корреляция

Корреляция между PABFX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и BERIX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и BERIX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-20.34%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-2.95%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-15.73%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-20.34%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-0.79%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.60%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.79%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и BERIX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.55%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

4.29%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

5.38%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

5.94%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

6.00%

+5.57%