PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PABAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.00% против 0.87% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с PEIYXPABAX с SICIXPABAX с IOEZXPABAX с NWQIXPABAX с BERIX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий PABAX и QBDSX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Доходность на риск

PABAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.60

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.87

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.89

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

3.43

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.60

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.17

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.15

+0.47

Корреляция

Корреляция между PABAX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и QBDSX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и QBDSX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-18.38%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-3.09%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-7.40%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-18.38%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-8.41%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.83%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.80%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и QBDSX

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.40%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

2.77%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

3.77%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

4.32%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

5.26%

+6.52%