PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PABAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.02% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с IOEZXPABAX с SICIXPABAX с BERIXPABAX с NWQIXPABAX с PEIYX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий PABAX и CSTAX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

PABAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.81

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.61

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.39

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.64

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между PABAX и CSTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и CSTAX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и CSTAX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-14.52%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-2.72%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-14.52%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-14.52%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-2.37%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.67%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и CSTAX

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.43%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

2.11%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

3.50%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

5.16%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

5.82%

+5.96%