PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PABAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.91% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с IOEZXPABAX с NWQIXPABAX с PEIYXPABAX с SICIXPABAX с BERIX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий PABAX и AVEFX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

PABAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.64

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.65

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

5.64

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.11

-0.48

Корреляция

Корреляция между PABAX и AVEFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и AVEFX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и AVEFX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-10.24%

-35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-2.52%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-8.02%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-10.24%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.44%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-0.96%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.74%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и AVEFX

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.16%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

2.17%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

3.44%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

4.14%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

4.01%

+7.77%