Сравнение PAB с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
PAB и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -14.24% | 0.90% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и PULS
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAB vs. PULS — Ранг доходности на риск
PAB
PULS
Сравнение PAB c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 9.23 | -8.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 18.34 | -16.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 5.29 | -4.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 13.86 | -12.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 95.78 | -90.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 9.23 | -8.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 2.46 | -2.43 |
Корреляция
Корреляция между PAB и PULS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и PULS
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PULS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и PULS
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -5.85% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -0.34% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -0.09% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.05% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и PULS
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.15% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.28% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 0.52% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 0.70% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.34% | +4.88% |