Сравнение PAB с PULS
PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - PAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by PGIM, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 5 years, PAB returned 0.15%/yr vs 4.12%/yr for PULS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PAB charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for PULS.
Доходность
Сравнение доходности PAB и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.73%.
PAB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAB и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.17% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -14.24% | 0.90% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.73% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.22% |
Correlation
The correlation between PAB and PULS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов PAB и PULS
Секторы
PAB
PULS
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PAB
PULS
Сырьевые материалы
PAB
-
PULS
-
Коммуникационные услуги
PAB
-
PULS
-
Потребительский циклический сектор
PAB
-
PULS
-
Потребительский защитный сектор
PAB
-
PULS
-
Энергетика
PAB
-
PULS
-
Здравоохранение
PAB
-
PULS
-
Промышленность
PAB
-
PULS
-
Недвижимость
PAB
-
PULS
-
Технологии
PAB
-
PULS
-
Коммунальные услуги
PAB
-
PULS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAB vs. PULS — Ранг доходности на риск
PAB
PULS
Сравнение PAB c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 7.59 | -6.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 52.47 | -50.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 318.56 | -312.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 11.41 | -9.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 5.92 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 2.51 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок PAB и PULS
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAB | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -5.85% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.09% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -0.34% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -0.79% | -18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -0.09% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.01% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и PULS
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAB | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.11% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 0.30% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 0.41% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 0.70% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 1.33% | +4.83% |
Сравнение комиссий PAB и PULS
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и PULS
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью PULS в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.56% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.58% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
PAB and PULS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAB has higher volatility (1.35%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs PULS's -5.85%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.12% vs 0.15% for PAB. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.12% return vs 0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAB.
PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.56% for PAB.
PAB is categorized as Intermediate Core Bond, while PULS is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.15% for PULS.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAB и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор