Сравнение PAB с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
PAB и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.89% | 0.65% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и PSH
PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
PAB vs. PSH — Ранг доходности на риск
PAB
PSH
Сравнение PAB c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.68 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.54 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.34 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 10.93 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.68 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 2.20 | -2.17 |
Корреляция
Корреляция между PAB и PSH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и PSH
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и PSH
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -3.06% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.84% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -0.27% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.61% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и PSH
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.59% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.00% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.94% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.30% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.30% | +2.92% |