PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAB с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAB с PSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PAB и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAB и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAB и PSDM

2026 (YTD)202520242023
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.02%7.55%1.89%3.38%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.

PAB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.36%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active Aggregate Bond ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с CRBNPAB с IBTMPAB с BUFPPAB с VCRBPAB с DMBS
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PAB и PSDM

PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PAB vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAB c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.59

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

4.15

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.35

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

16.77

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAB vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAB на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAB и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.59

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

3.01

-2.98

Корреляция

Корреляция между PAB и PSDM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAB и PSDM

Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PSDM в 4.91%

TTM20252024202320222021
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.40%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAB и PSDM

Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PABPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-1.19%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-1.19%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.35%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-0.17%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.31%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PAB и PSDM

PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.92%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

1.17%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

1.96%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

2.02%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

2.02%

+4.20%