PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 6.75% против 4.59% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PAAIX и PONPX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PAAIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.51

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.16

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.98

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

7.83

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.51

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.82

-0.90

Корреляция

Корреляция между PAAIX и PONPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и PONPX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и PONPX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-13.41%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.69%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-13.41%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-13.41%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.88%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-1.44%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.93%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и PONPX

PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.90%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.66%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

4.28%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

4.74%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

4.19%

+3.61%