PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		2.90%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 4.66% соответственно.

PAAIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.80%
1 год
14.16%
3 года*
8.11%
5 лет*
4.79%
10 лет*
6.70%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PAAIX и PIMIX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PAAIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.56

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.25

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.87

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

7.56

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.56

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.56

-0.64

Корреляция

Корреляция между PAAIX и PIMIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и PIMIX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.58%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и PIMIX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-13.39%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.69%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-13.34%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-13.39%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.24%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-1.69%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.92%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и PIMIX

PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.88%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

2.64%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

4.28%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

4.75%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

4.20%

+3.60%