PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 6.75% против 8.38% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PAAIX и PFN

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PAAIX
PIMCO All Asset Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.19

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

0.33

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.26

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

1.01

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.19

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.28

+0.64

Корреляция

Корреляция между PAAIX и PFN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и PFN

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и PFN

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-80.08%

+52.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-10.77%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-33.45%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-45.70%

+23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-6.29%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-11.89%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.81%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

6.56%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

8.40%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

13.35%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

14.75%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

18.16%

-10.36%