PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 6.75% против 5.52% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий PAAIX и HSTRX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.59

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.59

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

5.30

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

19.02

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTRX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.06

Корреляция

Корреляция между PAAIX и HSTRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и HSTRX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и HSTRX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-13.53%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.14%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-13.53%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-13.53%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.08%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.70%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.87%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и HSTRX

PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.21%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

3.21%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

6.61%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

6.46%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

5.96%

+1.84%