PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с AOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с AOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.81% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Сравнение комиссий PAAIX и AOR

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

PAAIX vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.41

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.04

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.03

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

8.76

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AOR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.41

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.66

+0.27

Корреляция

Корреляция между PAAIX и AOR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и AOR

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности AOR в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и AOR

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-24.44%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.62%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-21.72%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-22.95%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-4.24%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.50%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.77%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и AOR

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.27%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

6.52%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

10.74%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

10.49%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

10.64%

-2.84%