Сравнение OZEM с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
OZEM и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OZEM и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZEM и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -6.61% | 41.87% | -3.78% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | -6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%.
OZEM
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OZEM и IXJ
OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
OZEM vs. IXJ — Ранг доходности на риск
OZEM
IXJ
Сравнение OZEM c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZEM | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.40 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.68 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.50 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 1.37 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZEM | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.40 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OZEM и IXJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и IXJ
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.28% | 1.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок OZEM и IXJ
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZEM | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -40.60% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -10.35% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -7.07% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -6.92% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.78% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и IXJ
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZEM | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.11% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 10.23% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 17.33% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 14.08% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 15.66% | +9.73% |