PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OZEM с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OZEM и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и IXJ


2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
-6.61%41.87%-3.78%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%-6.49%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%.


OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

iShares Global Healthcare ETF

Сравнение комиссий OZEM и IXJ

OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.


Доходность на риск

OZEM vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OZEMIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.40

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.68

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.50

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

1.37

+3.84

OZEM vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OZEMIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.40

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между OZEM и IXJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и IXJ

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IXJ в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
1.28%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и IXJ

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и IXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


OZEMIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-40.60%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-10.35%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-7.07%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.92%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.78%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и IXJ

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OZEMIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.11%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

10.23%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

17.33%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

14.08%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

15.66%

+9.73%