Сравнение OZEM с AHR
OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while AHR (American Healthcare REIT, Inc.) is a stock. Over the past year, OZEM returned 23.97% vs 44.17% for AHR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OZEM и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью 8.78%.
OZEM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHR
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OZEM и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -8.06% | 41.87% | -3.85% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 8.78% | 70.03% | 104.24% |
Correlation
The correlation between OZEM and AHR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.17 |
The correlation between OZEM and AHR shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZEM vs. AHR — Ранг доходности на риск
OZEM
AHR
Сравнение OZEM c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OZEM | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.26 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 8.56 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OZEM и AHR
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZEM | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -13.62% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -13.62% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -3.76% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -3.13% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 5.17% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и AHR
Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 7.13%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZEM | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.72% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 19.29% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 24.23% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 26.80% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 26.80% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и AHR
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AHR в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 1.96% | 2.12% | 3.52% |
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.31% | 1.20% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
OZEM and AHR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHR has higher volatility (8.72%) compared to OZEM (7.13%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs AHR's -13.62%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZEM и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор