PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYCIX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYCIX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности OYCIX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYCIX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		-0.67%9.60%4.62%8.20%-15.52%3.39%8.71%12.57%-3.31%9.42%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, OYCIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 3.71% против 10.69% соответственно.

OYCIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.61%
1 год
7.11%
3 года*
5.93%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.71%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с OYCIX:
OYCIX с SPHDOYCIX с FRGAXOYCIX с OPGSXOYCIX с CSTAXOYCIX с IOEZXOYCIX с AAAAXOYCIX с AVEFX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий OYCIX и VADAX

OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VADAX в 0.52%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Доходность на риск

OYCIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYCIX
Ранг доходности на риск OYCIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYCIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYCIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYCIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYCIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYCIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYCIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYCIXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.72

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.13

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.91

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.10

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYCIX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYCIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYCIX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYCIXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.72

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между OYCIX и VADAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYCIX и VADAX

Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		3.87%3.85%4.63%3.35%3.07%4.91%2.33%6.72%2.59%2.42%2.40%2.42%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок OYCIX и VADAX

Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYCIXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.00%

-60.27%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-12.61%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-21.74%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.19%

-39.32%

+19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-6.01%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-7.13%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.80%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OYCIX и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 1.88%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYCIXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.47%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

8.87%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

17.25%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

16.30%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

18.54%

-12.67%