Сравнение OYCIX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OYCIX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYCIX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | -0.67% | 9.60% | 4.62% | 8.20% | -15.52% | 3.39% | 8.71% | 12.57% | -3.31% | 9.42% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.44% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OYCIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 3.71% против 17.37% соответственно.
OYCIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.71%
OPGSX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -23.68%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 82.38%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYCIX и OPGSX
OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OYCIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OYCIX
OPGSX
Сравнение OYCIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYCIX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.20 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.54 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.22 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 12.84 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYCIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.20 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OYCIX и OPGSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYCIX и OPGSX
Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности OPGSX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 3.87% | 3.85% | 4.63% | 3.35% | 3.07% | 4.91% | 2.33% | 6.72% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 2.42% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.43% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OYCIX и OPGSX
Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYCIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -80.04% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -29.01% | +25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -47.09% | +26.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.19% | -47.09% | +26.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -24.65% | +21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -29.33% | +21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 7.27% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYCIX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 1.88%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYCIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 15.32% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 35.01% | -31.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 43.01% | -37.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 32.97% | -27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 32.93% | -27.06% |