Сравнение OYCIX с DGTSX
OYCIX (Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, OYCIX returned 3.99%/yr vs 5.19%/yr for DGTSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OYCIX charges 0.17%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.
Доходность
Сравнение доходности OYCIX и DGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с OYCIX на уровне 4.23% и DGTSX на уровне 4.23%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям DGTSX по среднегодовой доходности: 3.99% против 5.19% соответственно.
OYCIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 3.99%
DGTSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам OYCIX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 4.23% | 9.60% | 4.62% | 8.20% | -15.52% | 3.39% | 8.71% | 12.57% | -3.31% | 9.42% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.23% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Correlation
The correlation between OYCIX and DGTSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г. | 0.85 |
The correlation between OYCIX and DGTSX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OYCIX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
OYCIX
DGTSX
Сравнение OYCIX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYCIX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.62 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.85 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 17.19 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYCIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.99 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.00 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.94 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок OYCIX и DGTSX
Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и DGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OYCIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -16.71% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -2.64% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -7.46% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -11.26% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.19% | -11.26% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -1.65% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYCIX и DGTSX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OYCIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.12% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 2.74% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 3.40% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.96% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.23% | +0.68% |
Сравнение комиссий OYCIX и DGTSX
OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DGTSX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYCIX и DGTSX
Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности DGTSX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.70% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 3.69% | 3.85% | 4.63% | 3.35% | 3.07% | 4.91% | 2.33% | 6.72% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
OYCIX and DGTSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OYCIX has higher volatility (1.74%) compared to DGTSX (1.12%). In terms of maximum drawdown, OYCIX dropped -47.00% vs DGTSX's -16.71%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OYCIX и DGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор