Сравнение OYCIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OYCIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYCIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 0.22% | 9.60% | 4.62% | 8.20% | -15.52% | 3.39% | 8.71% | 12.57% | -2.80% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OYCIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
OYCIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.81%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYCIX и BWBIX
OYCIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OYCIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
OYCIX
BWBIX
Сравнение OYCIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYCIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.54 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.95 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.86 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 3.22 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYCIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.54 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OYCIX и BWBIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYCIX и BWBIX
Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 3.84% | 3.85% | 4.63% | 3.35% | 3.07% | 4.91% | 2.33% | 6.72% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 2.42% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OYCIX и BWBIX
Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYCIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -39.14% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -12.76% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -39.14% | +18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -9.26% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -11.88% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.41% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYCIX и BWBIX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 2.15%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYCIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 5.39% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 11.38% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 19.94% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 21.19% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 23.31% | -17.43% |