PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYAIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYAIX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OYAIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYAIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		-3.54%16.71%10.91%14.87%-19.35%15.51%13.65%27.10%-12.88%25.21%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, OYAIX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции OYAIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.11% против 2.52% соответственно.

OYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.79%
1 год
15.24%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.11%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с OYAIX:
OYAIX с QQQOYAIX с ACEIXOYAIX с BERIXOYAIX с SICIXOYAIX с AVEFXOYAIX с PALDXOYAIX с SCLAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий OYAIX и STDAX

OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

Доходность на риск

OYAIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYAIX
Ранг доходности на риск OYAIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYAIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYAIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYAIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYAIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYAIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

4.24

-3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

7.10

-5.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.50

-1.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

6.50

-5.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

31.36

-29.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYAIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYAIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYAIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYAIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

4.24

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.42

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.00

+0.37

Корреляция

Корреляция между OYAIX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYAIX и STDAX

Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		5.69%5.49%5.95%2.76%6.97%7.25%19.62%19.14%7.90%2.62%0.79%1.51%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок OYAIX и STDAX

Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYAIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-76.81%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-0.59%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-2.91%

-24.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-26.89%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-9.55%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-31.95%

+22.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

0.12%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OYAIX и STDAX

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYAIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

0.39%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

0.64%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

0.93%

+15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

1.95%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

6.69%

+8.63%