PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXY с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXY с STZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OXY (Occidental Petroleum Corporation) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OXY returned -0.06%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXY и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -0.06% против 1.01% соответственно.

OXY

1 день
1.93%
1 месяц
1.11%
С начала года
38.79%
6 месяцев
38.96%
1 год
28.93%
3 года*
0.48%
5 лет*
16.40%
10 лет*
-0.06%

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
5.69%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-10.17%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXY и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXY
Occidental Petroleum Corporation		38.79%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between OXY and STZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.21

The correlation between OXY and STZ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OXY:

$6.02

STZ:

$11.23

Коэффициент P/E

OXY:

9.40

STZ:

13.22

Коэффициент PEG

OXY:

0.06

STZ:

8.24

Коэффициент P/S

OXY:

1.84

STZ:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$23.18B

STZ:

$9.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$5.46B

STZ:

$4.71B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$14.13B

STZ:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Occidental Petroleum Corporation

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

OXY vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXY c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXYSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.34

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.30

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.39

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-0.68

+3.64

OXY vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXY и STZ

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXYSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.45%

-67.39%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.94%

-26.51%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-51.28%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-51.28%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

-53.53%

-34.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-42.57%

+21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-16.60%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

15.01%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и STZ

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXYSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.54%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

23.36%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

30.17%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

24.56%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.77%

26.96%

+21.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и STZ

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности STZ в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.77%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.23B
1.92B
(OXY) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OXY и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Occidental Petroleum Corporation и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
49.0%
Активы портфеля
OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

OXY and STZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXY has higher volatility (9.76%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs STZ's -67.39%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXY и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор