PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXY с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OXY (Occidental Petroleum Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, OXY returned -0.06%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.06% против 24.39% соответственно.

OXY

1 день
1.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
38.96%
1 год
24.24%
3 года*
0.48%
5 лет*
16.40%
10 лет*
-0.06%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXY и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXY
Occidental Petroleum Corporation		38.79%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between OXY and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between OXY and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OXY:

$6.02

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

OXY:

9.40

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

OXY:

0.06

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

OXY:

1.84

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$23.18B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$5.46B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$14.13B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Occidental Petroleum Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

OXY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXYMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.70

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.84

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.53

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.08

+4.04

OXY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXY и MSFT

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.45%

-69.38%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.94%

-33.91%

+13.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-33.91%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-37.15%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

-37.15%

-51.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-27.46%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-21.78%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

16.48%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и MSFT

Текущая волатильность для Occidental Petroleum Corporation (OXY) составляет 9.76%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что OXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

10.52%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

22.31%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

25.42%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

26.66%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.77%

27.06%

+21.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и MSFT

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.77%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.23B
82.89B
(OXY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OXY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Occidental Petroleum Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

OXY and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to OXY (9.76%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs MSFT's -69.38%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXY и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор