PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXY с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXY с ARCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OXY (Occidental Petroleum Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, OXY returned -0.06%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXY и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность 38.79%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -0.06% против 13.20% соответственно.

OXY

1 день
1.93%
1 месяц
1.11%
С начала года
38.79%
6 месяцев
38.96%
1 год
28.93%
3 года*
0.48%
5 лет*
16.40%
10 лет*
-0.06%

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-5.06%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXY и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXY
Occidental Petroleum Corporation		38.79%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between OXY and ARCC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.33

The correlation between OXY and ARCC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OXY:

$6.02

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

OXY:

9.40

ARCC:

11.81

Коэффициент PEG

OXY:

0.06

ARCC:

1.77

Коэффициент P/S

OXY:

1.84

ARCC:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$23.18B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$5.46B

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$14.13B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Occidental Petroleum Corporation

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

OXY vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXY c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXYARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.27

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.26

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.26

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-0.47

+3.44

OXY vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXY и ARCC

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXYARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.45%

-79.36%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.94%

-19.35%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-19.35%

-27.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-21.76%

-29.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

-56.77%

-31.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-10.98%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-9.10%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

10.68%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и ARCC

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXYARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

3.72%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

14.83%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

18.48%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

19.96%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.77%

25.58%

+23.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и ARCC

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ARCC в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.97%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.77%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.23B
763.00M
(OXY) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OXY и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Occidental Petroleum Corporation и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
72.1%
Активы портфеля
OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

OXY and ARCC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXY has higher volatility (9.76%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs ARCC's -79.36%.

OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXY и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор