Сравнение OXLC с TBIL
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Over the past 3 years, OXLC returned -7.39%/yr vs 4.64%/yr for TBIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.
OXLC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -21.55%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- -7.26%
- 10 лет*
- 4.51%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OXLC и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -21.55% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -14.34% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.49% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
Correlation
The correlation between OXLC and TBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between OXLC and TBIL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. TBIL — Ранг доходности на риск
OXLC
TBIL
Сравнение OXLC c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OXLC | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 17.16 | -16.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 196.84 | -197.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 934.41 | -935.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OXLC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 13.78 | -14.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 14.07 | -13.99 |
Просадки
Сравнение просадок OXLC и TBIL
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -0.10% | -74.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.56% | -0.02% | -53.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -0.02% | -57.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.81% | 0.00% | -43.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -0.00% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 0.00% | +29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и TBIL
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 0.08% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 0.19% | +27.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.31% | 0.29% | +34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 0.32% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 0.32% | +42.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и TBIL
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.65%, что больше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 46.65% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OXLC and TBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (5.37%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLC и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор