PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLC с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLC с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, OXLC returned 6.18%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 6.18% против 2.20% соответственно.

OXLC

1 день
1.34%
1 месяц
12.88%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-9.56%
1 год
-26.17%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
6.18%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-13.51%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between OXLC and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с EIC
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

OXLC vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXLCBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
19.32

-19.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
172.67

-173.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

87.16

-86.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

352.24

-352.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

2,793.11

-2,794.04

OXLC vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXLC и BIL

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-0.78%

-73.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.38%

-0.01%

-51.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-0.01%

-57.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-0.09%

-57.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

-0.21%

-74.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

0.00%

-38.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-0.26%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.19%

0.00%

+28.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и BIL

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.53%

0.07%

+25.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

0.14%

+36.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.20%

0.20%

+44.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.73%

0.26%

+28.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.36%

0.26%

+43.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и BIL

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 76.60%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		76.60%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Часто задаваемые вопросы

OXLC and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (25.53%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор