PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%8.75%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий OWSMX и RTXAX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Доходность на риск

OWSMX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.77

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.34

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.06

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

11.76

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между OWSMX и RTXAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и RTXAX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и RTXAX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-40.68%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.11%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-24.63%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-1.95%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.96%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.30%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и RTXAX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.37%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

8.33%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.06%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.86%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

20.26%

-3.91%