PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%10.59%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCIXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий OWSMX и GQRIX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OWSMX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.68

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.97

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.97

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

3.48

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.68

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между OWSMX и GQRIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и GQRIX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и GQRIX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-28.86%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.80%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-20.29%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-3.35%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.94%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.53%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и GQRIX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.09%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

6.73%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

11.89%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.69%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.40%

-1.05%