PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%12.52%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий OWSMX и GCCHX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

OWSMX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.55

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.20

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

4.57

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

16.21

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.55

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между OWSMX и GCCHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и GCCHX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и GCCHX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-54.32%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.89%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-54.32%

+19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-9.81%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-14.11%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.20%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и GCCHX

Текущая волатильность для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) составляет 6.48%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

9.28%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

17.44%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

27.93%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

26.92%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

25.23%

-8.88%