Сравнение OWNB с IMRA
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. OWNB is passively managed, while IMRA is actively managed. Over the past year, OWNB returned -42.14% vs -33.60% for IMRA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for IMRA.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и IMRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -17.24%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью 26.89%.
OWNB
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -19.91%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -22.83%
- 1 год
- -42.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMRA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 26.89%
- 6 месяцев
- 17.60%
- 1 год
- -33.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и IMRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -17.24% | -8.62% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 26.89% | -34.78% |
Correlation
The correlation between OWNB and IMRA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between OWNB and IMRA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. IMRA — Ранг доходности на риск
OWNB
IMRA
Сравнение OWNB c IMRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNB | IMRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.55 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.86 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNB и IMRA
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и IMRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -61.55% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -61.55% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -42.24% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -28.83% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.92% | 39.30% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и IMRA
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) с волатильностью 13.11%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 13.11% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.60% | 43.42% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 60.15% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.45% | 60.80% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.45% | 60.80% | +1.65% |
Сравнение комиссий OWNB и IMRA
OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IMRA в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и IMRA
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IMRA в 111.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 111.54% | 188.74% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.05% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and IMRA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (16.69%) compared to IMRA (13.11%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs IMRA's -61.55%.
On 1-year performance, IMRA leads with -33.60% vs -42.14% for OWNB. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 13.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -33.60% return vs -42.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 111.54%, compared with 1.05% for OWNB.
OWNB is categorized as Blockchain, while IMRA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.98% for IMRA.
IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и IMRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор