PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWNB с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

OWNB и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OWNB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. Фонд был запущен 10 мар. 2025 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OWNB и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWNB и MSTX

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-23.66%-3.56%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-82.86%

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -23.66%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.

OWNB

1 день
0.08%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-51.72%
1 год
-27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с SPMOOWNB с BITOOWNB с ICOIOWNB с IETHOWNB с IMRA
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий OWNB и MSTX

OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Доходность на риск

OWNB vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.64

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

-1.64

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.82

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.96

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

-1.42

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между OWNB и MSTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и MSTX

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.14%0.87%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок OWNB и MSTX

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWNBMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-98.66%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-96.62%

+37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.99%

-98.49%

+41.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.64%

-67.02%

+45.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.66%

65.14%

-36.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и MSTX

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 18.83%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWNBMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.83%

36.77%

-17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.89%

111.14%

-64.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.67%

147.35%

-83.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.25%

169.54%

-105.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.25%

169.54%

-105.29%