PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с MSTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. OWNB is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, OWNB returned -39.83% vs -97.46% for MSTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -14.02%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -76.60%.

OWNB

1 день
-5.19%
1 месяц
-16.07%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-19.83%
1 год
-39.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-18.76%
1 месяц
-68.52%
С начала года
-76.60%
6 месяцев
-78.70%
1 год
-97.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и MSTX

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-14.02%-1.19%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-76.60%-80.02%

Correlation

The correlation between OWNB and MSTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.80

The correlation between OWNB and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с BITCOWNB с OBTCOWNB с IETH
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

OWNB vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.67

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-2.46

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.75

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.99

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.24

+0.12

OWNB vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTX равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и MSTX

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-99.28%

+39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-98.18%

+38.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-99.28%

+47.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-70.66%

+44.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.77%

78.63%

-42.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и MSTX

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 16.54%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 47.65%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

47.65%

-31.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.46%

116.31%

-72.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.27%

144.70%

-86.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.46%

167.44%

-104.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.46%

167.44%

-104.98%

Сравнение комиссий OWNB и MSTX

OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и MSTX

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.01%0.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and MSTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (47.65%) compared to OWNB (16.54%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs MSTX's -99.28%.

On 1-year performance, OWNB leads with -39.83% vs -97.46% for MSTX. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 16.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -39.83% return vs -97.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

OWNB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for MSTX.

OWNB is categorized as Blockchain, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 1.29% for MSTX.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор