Сравнение OWNB с MSTX
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. OWNB is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs -95.49% for MSTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.
OWNB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -18.67%
- 1 год
- -28.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -1.56% | -3.56% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -82.86% |
Correlation
The correlation between OWNB and MSTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between OWNB and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. MSTX — Ранг доходности на риск
OWNB
MSTX
Сравнение OWNB c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNB | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.99 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.27 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNB | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.68 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.42 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок OWNB и MSTX
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -98.66% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -96.62% | +37.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -98.61% | +54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -69.94% | +45.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.96% | 75.26% | -41.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и MSTX
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 13.15%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 39.64% | -26.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 112.57% | -70.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 140.09% | -82.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.36% | 167.46% | -105.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.36% | 167.46% | -105.10% |
Сравнение комиссий OWNB и MSTX
OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и MSTX
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.88% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and MSTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.64%) compared to OWNB (13.15%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, OWNB leads with -28.07% vs -95.49% for MSTX. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 13.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -28.07% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
OWNB has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for MSTX.
OWNB is categorized as Blockchain, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 1.29% for MSTX.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор