Сравнение OWNB с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
OWNB и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OWNB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. Фонд был запущен 10 мар. 2025 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWNB и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -23.66% | -3.56% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 30.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
OWNB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -23.66%
- 6 месяцев
- -51.72%
- 1 год
- -27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWNB и SPMO
OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
OWNB vs. SPMO — Ранг доходности на риск
OWNB
SPMO
Сравнение OWNB c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNB | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.06 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.60 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.96 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 6.90 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.06 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.86 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между OWNB и SPMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и SPMO
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.14% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок OWNB и SPMO
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWNB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -30.95% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -12.70% | -46.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.99% | -7.31% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -4.66% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.66% | 3.60% | +25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и SPMO
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWNB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 7.22% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 12.80% | +34.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.67% | 22.77% | +40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.25% | 19.08% | +45.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.25% | 20.09% | +44.16% |