PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OWNB с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs 29.78% for SPMO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

OWNB

1 день
-3.53%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-31.20%
С начала года
-19.73%
1 год
-52.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и SPMO

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-19.73%-1.19%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%30.57%

Correlation

The correlation between OWNB and SPMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.59

The correlation between OWNB and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и SPMO

Секторы
OWNB
SPMO

Финансовые услуги

48.0%
5.7%

Технологии

36.7%
55.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

OWNB
48.0%
SPMO
5.7%

Технологии

OWNB
36.7%
SPMO
55.0%

Потребительский циклический сектор

OWNB
8.5%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

OWNB
5.2%
SPMO
8.1%

Коммунальные услуги

OWNB
1.6%
SPMO
2.7%

Сырьевые материалы

OWNB

-

SPMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

SPMO
3.9%

Энергетика

OWNB

-

SPMO
2.8%

Здравоохранение

OWNB

-

SPMO
6.6%

Промышленность

OWNB

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

OWNB

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с OBTCOWNB с BITCOWNB с IETH
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

OWNB vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.32

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.84

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.36

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

8.15

-9.52

OWNB vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и SPMO

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-30.95%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-12.70%

-46.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-10.13%

-44.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-4.59%

-22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

3.67%

+34.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и SPMO

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

11.67%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.48%

20.23%

+23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.25%

22.58%

+35.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.05%

20.33%

+41.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

20.83%

+41.22%

Сравнение комиссий OWNB и SPMO

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и SPMO

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.09%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and SPMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (14.10%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 29.78% vs -52.06% for OWNB. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 29.78% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

OWNB has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.72% for SPMO.

OWNB is categorized as Blockchain, while SPMO is Momentum. OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор