Сравнение OWNB с MSTR
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) is Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, OWNB returned -34.38% vs -71.72% for MSTR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
OWNB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам OWNB и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -9.32% | -1.19% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -36.49% |
Correlation
The correlation between OWNB and MSTR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between OWNB and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. MSTR — Ранг доходности на риск
OWNB
MSTR
Сравнение OWNB c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNB | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.93 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.32 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNB и MSTR
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -99.86% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -77.22% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -78.08% | +29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -86.44% | +60.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.62% | 54.24% | -18.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и MSTR
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 15.85%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 22.01% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.46% | 57.60% | -14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.05% | 72.03% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 90.57% | -28.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 73.91% | -11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и MSTR
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.96% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and MSTR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to OWNB (15.85%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs MSTR's -99.86%.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор