PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с MSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) is Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs -67.34% for MSTR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.

OWNB

1 день
-1.95%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-18.67%
1 год
-28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-7.01%
1 месяц
-31.15%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-67.34%
3 года*
61.19%
5 лет*
21.16%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и MSTR

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-1.56%-3.56%
MSTR
Strategy Inc		-16.72%-41.69%

Correlation

The correlation between OWNB and MSTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between OWNB and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITCOWNB с IETH
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

OWNB vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.96

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-1.75

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.81

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.88

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.31

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.96

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.12

-0.19

Просадки

Сравнение просадок OWNB и MSTR

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-99.86%

+40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-76.53%

+17.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-77.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.54%

-73.29%

+28.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-86.48%

+61.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.96%

51.59%

-17.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и MSTR

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 13.15%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

19.43%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

56.49%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

70.30%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.36%

90.79%

-28.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

73.70%

-11.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и MSTR

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.88%0.87%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and MSTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (19.43%) compared to OWNB (13.15%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs MSTR's -99.86%.

OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор