Сравнение OWNB с MSTR
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) is Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, OWNB returned -43.95% vs -73.80% for MSTR. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -20.54%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
OWNB
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.40%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -20.54%
- 1 год
- -43.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.85%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $50.83K | $45.55K | $153.28K |
Сравнение доходности по годам OWNB и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -20.54% | -1.19% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -36.49% |
Correlation
The correlation between OWNB and MSTR is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between OWNB and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. MSTR — Ранг доходности на риск
OWNB
MSTR
Сравнение OWNB c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNB | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.79 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.93 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.31 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNB и MSTR
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -99.86% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -79.53% | +20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | -79.24% | +24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -86.42% | +58.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.74% | 56.24% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и MSTR
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 15.01%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 16.86% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.59% | 59.98% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.95% | 74.57% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.87% | 89.88% | -28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.87% | 74.35% | -12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и MSTR
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.10% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and MSTR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to OWNB (15.01%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs MSTR's -99.86%.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор