PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs -38.74% for IBIT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

OWNB

1 день
-1.95%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-18.67%
1 год
-28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и IBIT

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-1.56%-3.56%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%5.10%

Correlation

The correlation between OWNB and IBIT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between OWNB and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITCOWNB с IETH
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

OWNB vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.89

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-1.23

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.86

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.79

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.36

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.89

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.30

-0.36

Просадки

Сравнение просадок OWNB и IBIT

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-49.36%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-49.36%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.54%

-48.10%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-16.02%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.96%

28.44%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и IBIT

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

9.50%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

34.44%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

43.73%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.36%

50.19%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

50.19%

+12.17%

Сравнение комиссий OWNB и IBIT

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и IBIT

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.88%0.87%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and IBIT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (13.15%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, OWNB leads with -28.07% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -28.07% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

OWNB has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for IBIT.

OWNB is categorized as Blockchain, while IBIT is Cryptocurrency. OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.25% for IBIT.

OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор