Сравнение OWNB с BITO
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. OWNB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, OWNB returned -39.83% vs -45.57% for BITO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -14.02%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
OWNB
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -16.07%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -19.83%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -14.02% | -1.19% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | 6.68% |
Correlation
The correlation between OWNB and BITO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between OWNB and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. BITO — Ранг доходности на риск
OWNB
BITO
Сравнение OWNB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.85 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.45 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNB и BITO
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -77.86% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -53.50% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.56% | -53.50% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | -36.87% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | 31.47% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и BITO
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 13.03% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.46% | 34.32% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 44.22% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.46% | 55.03% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 55.03% | +7.43% |
Сравнение комиссий OWNB и BITO
OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и BITO
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.01% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and BITO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (16.54%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, OWNB leads with -39.83% vs -45.57% for BITO. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -39.83% return vs -45.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 1.01% for OWNB.
OWNB is categorized as Blockchain, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.95% for BITO.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор