PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. OWNB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, OWNB returned -29.23% vs -41.98% for BITO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

OWNB

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-20.43%
1 год
-29.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и BITO

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-2.96%-3.56%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%1.37%

Correlation

The correlation between OWNB and BITO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between OWNB and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OWNB и BITO

Секторы
OWNB
BITO

Финансовые услуги

43.5%
68.5%

Технологии

38.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

OWNB
43.5%
BITO
68.5%

Технологии

OWNB
38.0%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

OWNB
10.1%
BITO

-

Коммуникационные услуги

OWNB
6.3%
BITO

-

Коммунальные услуги

OWNB
2.1%
BITO

-

Сырьевые материалы

OWNB

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

OWNB

-

BITO

-

Энергетика

OWNB

-

BITO

-

Здравоохранение

OWNB

-

BITO

-

Промышленность

OWNB

-

BITO

-

Недвижимость

OWNB

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITCOWNB с IETH
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

OWNB vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.97

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-1.39

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.84

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.83

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.44

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.97

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.10

+0.02

Просадки

Сравнение просадок OWNB и BITO

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-77.86%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-50.64%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.32%

-50.64%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-36.75%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

29.27%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и BITO

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

9.03%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.46%

33.71%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.60%

43.61%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.27%

55.10%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

55.10%

+7.17%

Сравнение комиссий OWNB и BITO

OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и BITO

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.90%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and BITO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (12.84%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, OWNB leads with -29.23% vs -41.98% for BITO. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -29.23% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.90% for OWNB.

OWNB is categorized as Blockchain, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.95% for BITO.

OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор