Сравнение OWNB с BITO
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. OWNB is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs -48.16% for BITO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -19.73% | -1.19% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | 6.68% |
Correlation
The correlation between OWNB and BITO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between OWNB and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. BITO — Ранг доходности на риск
OWNB
BITO
Сравнение OWNB c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNB | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.42 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNB и BITO
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -77.86% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -54.47% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -50.18% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -37.06% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 33.91% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и BITO
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 10.49% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.48% | 34.48% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.25% | 44.10% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.05% | 54.80% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 54.80% | +7.25% |
Сравнение комиссий OWNB и BITO
OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и BITO
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and BITO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (14.10%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -48.16% vs -52.06% for OWNB. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -48.16% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 1.09% for OWNB.
OWNB is categorized as Blockchain, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.95% for BITO.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор