Сравнение OWNB с ICOI
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. OWNB is passively managed, while ICOI is actively managed. Over the past year, OWNB returned -34.38% vs -46.01% for ICOI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.48%.
OWNB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -9.32% | -8.62% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
Correlation
The correlation between OWNB and ICOI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between OWNB and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. ICOI — Ранг доходности на риск
OWNB
ICOI
Сравнение OWNB c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNB | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.79 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.19 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNB и ICOI
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -58.10% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -58.10% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -55.39% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -28.53% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.62% | 38.60% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и ICOI
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 13.77% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.46% | 35.52% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.05% | 49.30% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 50.01% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 50.01% | +12.37% |
Сравнение комиссий OWNB и ICOI
OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и ICOI
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ICOI в 338.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.96% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and ICOI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (15.85%) compared to ICOI (13.77%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, OWNB leads with -34.38% vs -46.01% for ICOI. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -34.38% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 0.96% for OWNB.
OWNB is categorized as Blockchain, while ICOI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.98% for ICOI.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор