Сравнение OWNB с ICOI
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. OWNB is passively managed, while ICOI is actively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs -42.41% for ICOI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.33%.
OWNB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -18.67%
- 1 год
- -28.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -1.56% | 0.21% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
Correlation
The correlation between OWNB and ICOI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between OWNB and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. ICOI — Ранг доходности на риск
OWNB
ICOI
Сравнение OWNB c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNB | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.73 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.16 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNB | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.86 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.50 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок OWNB и ICOI
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -58.10% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -58.10% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -55.30% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -27.43% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.96% | 36.48% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и ICOI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) составляет 13.15%, в то время как у Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что OWNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 13.92% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 34.93% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 49.40% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.36% | 50.41% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.36% | 50.41% | +11.95% |
Сравнение комиссий OWNB и ICOI
OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и ICOI
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ICOI в 338.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.88% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and ICOI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to OWNB (13.15%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, OWNB leads with -28.07% vs -42.41% for ICOI. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 13.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -28.07% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 0.88% for OWNB.
OWNB is categorized as Blockchain, while ICOI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.98% for ICOI.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор