Сравнение OWLSX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OWLSX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWLSX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | -6.48% | 17.61% | 20.86% | 19.74% | -22.15% | 17.26% | 15.36% | 25.19% | -8.59% | 19.40% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OWLSX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OWLSX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции MVGIX немного отстают с 8.97%.
OWLSX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 9.13%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWLSX и MVGIX
OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
OWLSX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
OWLSX
MVGIX
Сравнение OWLSX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLSX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.06 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.48 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.22 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.20 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 5.19 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLSX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.06 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.86 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.72 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между OWLSX и MVGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLSX и MVGIX
Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 13.38% | 12.51% | 5.79% | 0.55% | 0.61% | 6.60% | 1.38% | 4.94% | 4.65% | 5.86% | 1.81% | 2.40% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок OWLSX и MVGIX
Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWLSX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -30.19% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -8.65% | -59.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.17% | -18.01% | -50.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | -30.19% | -37.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.17% | -8.44% | -59.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -2.89% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.44% | 1.99% | +46.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLSX и MVGIX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWLSX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.22% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 5.74% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.82% | 10.51% | +204.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.91% | 10.51% | +86.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.48% | 12.38% | +57.10% |